Estratégias de negociação automatizadas que funcionam

Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.

AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistemas de negociação de terceiros especializado em sistemas de negociação automatizada, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos aos comerciantes de varejo e investidores profissionais.

Assista ao nosso blog de video trading algorítmico, onde nosso desenvolvedor principal analisa o desempenho de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Algorithmic Trading Blog para ver todos os vídeos de desempenho para 2018-2017 YTD. A negociação de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.

Comece em Algorithmic Trading hoje.

Os Destaques do Swing Trader.

Nossa Estratégia de Negociação Swing comercializa os S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários corretores registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os seguintes dados cobrem o período de caminhada (para fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-9 / 17/17. Futures Trading envolve um risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados assumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (não composto).

* As perdas podem exceder a redução máxima. Isso é medido de um ponto para o outro, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

O Swing Trader Monthly P / L.

Os negócios que começam em outubro de 2018 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2018 são considerados back-testados. O lucro / perda dado é baseado em uma conta de US $ 15.000 que vende uma unidade no Swing Trader. Estes dados não são compostos.

* As perdas podem exceder a redução máxima. Isso é medido de um ponto para o outro, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.

REGRA CFTC 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação menor ou excessiva do impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas.

Noções básicas de negociação algorítmica.

Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar negociações potenciais. Existem várias sub-categorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitrage Estatístico e Market Prediction Analysis. Na AlgorithmicTrading, nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que colocam negociações de swing, dia e opções para aproveitar as várias ineficiências do mercado.

Atualmente oferecemos dois Futures Trading Systems que comercializam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de comércio de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para seus objetivos de investimento. Nós não somos consultores de negociação de commodities registrados e, portanto, não controlamos diretamente contas de clientes e ndash; No entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital utilizando um dos corretores de execução comercial automatizada.

Exemplo de troca algorítmica.

Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.

Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do negociante de swing para ver os preços, as estatísticas de comércio, a lista de comércio completo e muito mais. Este pacote é ideal para os céticos que desejam trocar um sistema robusto que tenha feito o bem no comércio cego de troca / saída de amostras. Cansado de modelos otimistas back-testados que nunca parecem funcionar quando comercializados ao vivo? Em caso afirmativo, considere este sistema comercial de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.

Detalhes no Swing Trader System.

Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.

Este pacote utiliza sete estratégias de negociação na tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza rotas de swing, jornadas, condores de ferro e chamadas cobertas para aproveitar as várias condições do mercado. Este pacote é negociado em tamanhos de unidades de US $ 30.000 e foi divulgado ao público em outubro de 2018. Visite a página do produto S & amp; P Crusher para ver os resultados testados com base em relatórios de tradição.

Detalhes sobre o S & amp; P Crusher.

Cobrindo os Essentials of Automated Trading System Design.

Vários sistemas de negociação algorítmica estão disponíveis.

Escolha de um dos nossos sistemas de negociação e ndash; The Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de comércio completo, incluindo otimização de postagem, resultados avançados. Estes sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa enquanto tentam minimizar o risco.

Algoritmos de negociação múltipla trabalhando juntos.

Nossa metodologia de troca de quantias nos utiliza empregando várias estratégias de negociação de algo para diversificar melhor sua conta de negociação de automóveis. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias comerciais.

Negociações durante Bear & amp; Bull Markets.

Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmico que realmente funciona, é dar conta de múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um mercado de touro para urso. Ao assumir uma posição agnóstica de direção do mercado, estamos tentando superar em Bull e amp; Condições do mercado de urso.

Sistemas de negociação totalmente automatizados.

Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de auto-execução (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova decisões emocionais baseadas em sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.

O Algorithmic Trading funciona?

Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativos com o aplicativo intermediário OEC. Você também receberá declarações diárias da firma de compensação registrada da NFA. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Os exemplos completos de negociação algorítmica são publicados para todos verem. A lista de comércio completo pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica para o sistema que você está negociando. Deseja ver algumas declarações das contas ao vivo? Visite os retornos ao vivo e amp; página de declarações.

Estratégias de negociação múltiplas.

Nossos sistemas de negociação quantitativos têm expectativas diferentes com base nos algoritmos de previsão empregados. Nossos Sistemas Automatizados de Negociação colocam negociações swing, day trade, condors de ferro e amp; chamadas cobertas. Essas estratégias 100% Quant são baseadas puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.

Nosso software de negociação automatizado ajuda a remover suas emoções da negociação.

Algoritmos de negociação múltipla são negociados como parte de um sistema de comércio algorítmico maior.

Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida possui vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Down movendo mercados. A estratégia de negociação do condor de ferro supera os mercados de tendências laterais e ascendentes, enquanto o algoritmo de notas de tesouraria se destaca em mercados em movimento descendente. Com base nos testes de back-testing, espera-se que o algoritmo de momentum funcione bem durante os mercados em movimento. Marque a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado pelo desenvolvedor principal. Os pontos fortes de cada troco comercial são revisados ​​juntamente com os fracos daqueles.

Diversos tipos de estratégias de negociação são usados ​​em nosso software de negociação automatizado.

Negociações diárias são inseridas & amp; saíram no mesmo dia, enquanto os negócios de balanço terão um comércio de longo prazo com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência maior ou menor no termo intermediário. As negociações de opções são colocadas nas opções S & P 500 Weekly em futuros, geralmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração de sexta-feira.

Estratégias de negociação Swing.

As seguintes Estratégias de Negociação Swing colocam negociações de swing direcional no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e no Ten Year Note (TY). Eles são usados ​​em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de previsão de mercado esperam.

Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.

A Estratégia de Negociação do Momentum Swing coloca negociações de swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições do mercado que sugerem que um termo intermediário se mova mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: o S & amp; P Crusher v2 & amp; O Swing Trader.

Futures Swing Trading Strategy # 2: Algoritmo de dez anos de Tesouro.

A Estratégia de Negociação do Tesouro (TY) coloca negociações de swing na Nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY normalmente se move inverso para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um comércio de swing que é semelhante ao curto-circuito do S & amp; P 500. Este T-Note algo tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: o S & amp; P Crusher v2 & amp; O Swing Trader.

Estratégias de negociação diária.

No dia seguinte, as estratégias de negociação colocam negociações diárias no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e sairão antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.

Futures Day Trading Strategy # 1: Day Trading Short Algorithm.

A Estratégia de Negociação de Curto Prazo coloca negociações diárias no Emini S & amp; P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Futures Day Trading Strategy # 2: Algoritmo de negociação Day Breakout.

A estratégia de negociação Breakout Day coloca negócios diários nos Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força na parte da manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Futures Day Trading Strategy # 3: Morning Gap Day Trading Algorithm.

A Estratégia de Negociação do Morning Gap Day coloca transações de dia curtas nos Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.

Estratégias de negociação de opções.

As seguintes estratégias de negociação de opções coletam premium nas opções semanais S & amp; P 500 Emini (ES). Eles são usados ​​em nosso S & amp; P Crusher v2 para aproveitar de lado, baixo e amp; up moving market conditions. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que eles são suportados em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de auto-execução.

Estratégia de Negociação de Opções nº 1: Algoritmo de Negociação Ferro Condor.

A Estratégia de Negociação de Opções de Condor de Ferro é perfeita para o indivíduo que quer uma taxa de vitoria comercial mais vendida por devolução ou que simplesmente quer receber prémio no S & amp; P 500 Emini Futures vendendo Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado à margem ou para cima, este sistema criará um comércio Iron Condor. Esta estratégia é usada em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação: The S & amp; P Crusher v2.

Estratégia de Negociação de Opções # 2: Algoritmo de Opções de Chamadas Cobertas.

A Estratégia de Negociação de Opções de Chamada Coberta se vende de chamadas cobertas de dinheiro contra os algoritmos de momentum Long ES swing trades, para coletar premium e ajudar a minimizar as perdas se o mercado se mover contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Momentum Swing Trading Algorithm - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de chamada coberta. Quando negociados no Bearish Trader Trading System, as chamadas são vendidas sem serem cobertas e, portanto, são nulas. Em ambos os casos & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado de lado e para baixo. Esta estratégia é usada em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação: The S & amp; P Crusher v2.

Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação e ndash; como visto em um dos nossos Sistemas Automatizados de Negociação, como The Swing Trader.

Algoritmos de negociação que realmente funcionam?

Esta série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada comércio semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real, como nossos algoritmos de negociação funcionam. Sinta-se livre para visitar nossos comentários e ampères de AlgorithmicTrading; Página de imprensa para ver o que os outros estão falando sobre nós.

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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?

Hoje em dia, parece que todos têm uma opinião sobre as técnicas de negociação técnica. Cabeça e amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua e continua. Nesses blogs de vídeo, nosso engenheiro de design líder analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele toma suas Dicas de negociação, codifica e executa um teste de back-back simples para ver o quão eficaz eles realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa para negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo na negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estados finitos para codificar estas dicas comerciais básicas. Como o Algorithmic Trading é diferente do comércio técnico tradicional? Simplificando, Algorithmic Trading exige precisão e dá uma janela em um potencial de algoritmos com base em back-testing que tem limitações.

Procurando por Tutorial de Negociação Algorítmica Gratuita e amp; Como fazer vídeos?

Assista múltiplas apresentações de vídeo educacional por nosso designer principal em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quant Trading e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia comercial fornecem exemplos de codificação de algoritmos de negociação e apresentamos a nossa abordagem de negociação de mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automática está decolando para incluir ajudar a remover suas emoções da negociação. Visite nossa página de Vídeos de Comércio Educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.

Comece a usar um dos nossos sistemas de negociação automatizada hoje.

Don & rsquo; T saudades. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.

Várias opções de Execução de Comércio Automatizado estão disponíveis.

Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de auto-execução registrados da NFA (com os melhores esforços) ou podem ser comercializados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.

O FOX Group é uma empresa de corretagem independente que se encontra no icônico edifício da Câmara de Comércio de Chicago, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles estão registrados no NFA e são capazes de executar automaticamente nossos algoritmos com os melhores esforços.

Interactive Brokers é um corretor registrado NFA que pode executar automaticamente nossos algoritmos com os melhores esforços. Além disso, eles apóiam clientes canadenses.

Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferencial de software de negociação para execução automática. Oferece benefícios consideráveis ​​aos comerciantes e oferece vantagens significativas em relação às plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte para mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, testes dinâmicos de estratégia de nível de portfólio, suporte EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e repetição de dados.

O TradeStation é mais conhecido pelo software de análise e plataforma de negociação eletrônica que fornece ao comerciante ativo e certos mercados de comerciantes institucionais que permitem aos clientes projetar, testar, otimizar, monitorar e automatizar suas próprias ações personalizadas, opções e opções; estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para indivíduos que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.

Estratégias automatizadas gratuitas (3 de 3): Trend Trading.

As estratégias de tendências funcionam melhor em tendências de mercado fortes Estratégia lógica para Momentum2 Usando Mirror Trader para automatizar esta estratégia.

Na semana passada, escrevi dois artigos que explicam regras comerciais para dois tipos diferentes de estratégias. Se você sentiu falta deles, você pode clicar nos links abaixo:

Hoje, completamos nossa série de 3 partes com uma estratégia de negociação de tendências que usa o Índice de Sentimento Especulador (SSI) e a Média True Range (ATR). É a mais simples das três estratégias, mas requer acesso especial para negociá-lo com precisão.

Quando podemos usar uma estratégia de tendências?

As estratégias de tendência prosperam durante os movimentos elevados ou movimentos para baixo. Queremos negociar na direção da tendência, com a esperança de que a tendência continue na mesma direção. Então, quanto mais dura o movimento, melhor será para comerciantes de tendências. Mas como identificamos uma tendência em primeiro lugar?

A maneira mais rápida de identificar uma tendência é usar a página de análise técnica do DailyFX & rsquo; s. Queremos encontrar moedas que tenham uma seta vermelha ou uma seta azul alta, acompanhada de uma percentagem de volatilidade superior a 25%. As setas significam se um par de moedas tem tendência ou tendência para baixo (ou não) e a porcentagem de volatilidade nos diz o grau em que as opções comerciantes acreditam que o par de moedas se moverá em comparação com os 90 dias anteriores.

Como exemplo, a tela de análise de análise técnica abaixo nos permitiria negociar uma estratégia de tendências no EUR / USD e GBP / USD, mas não no USD / JPY.

Saiba Forex: DailyFX & rsquo; s Technical Analysis Page & ndash; Procurando por Pares de Tendências.

Quais são as regras de negociação do Momentum2 & rsquo; s?

O nome dessa estratégia é Momentum2. É uma estratégia simples que tem 2 etapas. Usamos SSI para entrar em uma posição, e usar ATR para configurar uma parada final.

Passo 1. Usando SSI em tempo real para entrar em um comércio.

The Speculative Sentiment Index é a minha ferramenta favorita em todo o Forex. Se você não está familiarizado com o conceito de usar o SSI, confira meu artigo, como usar o SSI. Normalmente, o SSI é usado como um filtro de direção onde nós procuramos apenas negociar compras abertas quando os comerciantes de varejo estão vendendo, e apenas negociações de venda aberta quando os comerciantes do varejo estão comprando. Mas Momentum2 realmente usa SSI para desencadear a entrada real de nossos negócios.

Nossa lógica de entrada é comprar quando o SSI atinge seu nível mais baixo nas últimas 145 horas e para vender quando o SSI atinge seu nível mais alto nas últimas 145 horas, essencialmente quando SSI atinge um extremo. Isso parece simples, exceto pelo fato de que DailyFX e DailyFX Plus nos fornecem apenas dois pontos de dados SSI por dia. Porque precisamos olhar para SSI em um nível mais granular, teremos de acessar SSI em tempo real.

Neste momento, a única maneira de obter SSI em tempo real é tornar-se um membro do nosso serviço DailyFX On-Demand. O serviço custa US $ 299 / mês ou é gratuito quando um depósito de $ 25,000 ou mais é feito em uma conta FXCM.

Aprenda Forex: DailyFX On-Demand & ndash; Sentimento comerciante de varejo.

A imagem acima mostra SSI em tempo real no topo e um gráfico SSI histórico abaixo. Ao ver o SSI em tempo real, podemos comprar quando o SSI atinge seu ponto mais baixo nas últimas 145 horas e vende quando o SSI atinge sua maior porta nas últimas 145 horas.

Passo 2 . Saindo do nosso comércio usando ATR e Trailing Stop.

O segundo passo é configurar uma perda de parada para gerenciar nossa posição (esta estratégia não usa um objetivo de lucro). Para calcular nossa distância de parada, queremos usar um intervalo médio verdadeiro de 24 períodos (ATR) em um gráfico diário.

ATR mede a diferença entre o preço alto e baixo para cada barra e, neste caso, faz uma média das 24 barras passadas. Queremos definir a nossa parada a uma distância de nosso preço de entrada que seja igual ao ATR de 24 períodos que colocamos em um gráfico diário. Então, se ATR (24) for 72 pips, vamos definir a nossa parada de 72 pips longe de nossa entrada.

Queremos selecionar o & ldquo; Dynamic & rdquo; opção ao colocar a nossa parada para permitir a sua trilha. À medida que o preço se move a nosso favor, a parada de trânsito se moverá a nosso favor, esperançosamente chegando a um ponto em que ele se bloqueia no lucro. Parte da lógica na negociação de tendências está permitindo que nossos negócios vencedores funcionem tão longe a nosso favor quanto possível. É por isso que não estabelecemos um objetivo de lucro.

Como podemos configurar nossa conta para negociar automaticamente?

Esta estratégia tem apenas duas etapas, mas pode tornar-se bastante tediosa, esperando que o SSI atinja um nível extremo. Felizmente, temos uma maneira de automatizar todo o processo de abertura de posições em pares quando o SSI atingir um nível extremo e definir uma parada final no nível ATR (24).

Para automatizar o Momentum2, queremos usar a plataforma Mirror Trader. Dentro de alguns minutos de sessão, podemos configurar a plataforma para trocar Momentum2 em até 13 pares diferentes. Abaixo, mostro como essa estratégia se realizou nos últimos 90 dias. Compreenda que os resultados do passado não garante lucros futuros.

Aprenda Forex: Momentum 2 resultados usando o comerciante de espelho nos últimos 90 dias.

(O desempenho anterior não é indicativo de retornos futuros. Criados Usando Mirror Trader)

Para adicionar esta estratégia à nossa conta, precisamos fazer login no Mirror Trader, indo para o FXCM, clicando em Log In e selecionando Mirror Trader.

Podemos fazer login usando nossa conta FXCM real ou usando uma conta demo específica do Mirror Trader. (Observe que as contas de demonstração FXCM existentes não funcionarão com o Mirror Trader. Você precisará criar uma conta demo Mirror Trader para fazer login com uma demo).

Uma vez que estamos logados, queremos clicar em Estratégias, Filtro Personalizado (ícone de dupla lupa), selecione Momentum2 na lista de nomes da Estratégia, clique em Localizar e, em seguida, clique no & ldquo; + & rdquo; botão para cada par de moedas, gostaríamos de executar esta estratégia.

Podemos então selecionar o tamanho do comércio que gostaríamos que o Momentum2 trocasse por cada par em que ativamos. O Momentum2 agora procurará as oportunidades comerciais 24 horas por dia, 5 dias por semana, se o nosso computador é mantido ou não.

Este artigo conclui nossa série sobre automação usando 3 tipos únicos de estratégias. Negociação automatizada tem desempenhado um papel importante no meu sucesso comercial forex e me permite o tempo para se concentrar em condições de mercado e gerenciar meu portfólio global. Se você quiser experimentar qualquer uma das estratégias explicadas nestes artigos, inscreva-se hoje para uma Conta de Demonstração de Mirror Trader.

--- Escrito por Rob Pasche.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

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Como funciona o comércio automatizado de Forex?

Os comerciantes e investidores de Forex podem transformar as regras exatas de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro em sistemas automatizados de negociação de Forex que permitem aos computadores executar e monitorar negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que ele pode eliminar as emoções negativas e destrutivas na negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados logo que determinados critérios sejam atendidos.

Em outras palavras, o seu software de negociação escolhido ou o robô Forex executa todos os processos comerciais e abre e fecha negócios, enquanto você se sente e relaxa. Mas a negociação automática é efetiva e, se for, como fazer negociação automática de Forex? Neste artigo, responderemos algumas das nossas perguntas mais frequentes de forma racional, para que você possa obter uma verdadeira compreensão do comércio automatizado de Forex.

O que é um sistema de negociação automatizado?

Os sistemas de negociação automatizados ou a negociação automatizada de câmbio, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para as entradas comerciais e as saídas que podem ser executadas automaticamente por um computador. As regras de entrada e saída comercial podem basear-se em condições simples, como um cronograma de Mover em Moeda, ou podem ser baseadas em estratégias sofisticadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação Forex do usuário.

Normalmente, os sistemas de negociação automatizados exigem a aplicação de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas precisam ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma. Por exemplo, as plataformas de negociação mais populares MetaTrader 4 e MetaTrader 5 usam a linguagem de programação MQL, enquanto a plataforma NinjaTrader usa a linguagem de programação NinjaScript.

Algumas plataformas automatizadas de negociação de Forex possuem "feiticeiros" de construção de estratégias que permitem que os comerciantes façam escolhas de uma lista de indicadores técnicos comumente acessíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. Por exemplo, o comerciante poderia estabelecer que um longo comércio será inserido assim que o Mestre de 50 dias se cruzar acima do MA de 200 dias em um gráfico de 5 minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (por exemplo, mercado ou limite) e precisamente quando o comércio será ativado (por exemplo, aberto na próxima barra ou no fechamento da barra), ou explorar as entradas padrão da plataforma. No entanto, muitos comerciantes decidem programar suas próprias estratégias e indicadores personalizados, ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para projetar seu sistema de negociação automatizado FX. Embora isso muitas vezes requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser consideravelmente mais gratificantes.

Assim que as regras foram definidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na estratégia de negociação e realizar operações de Forex. Uma vez que uma transação é inserida - dependendo das regras especificadas - ordens para perdas de proteção de parada, paradas de trânsito e também metas de lucro serão inseridas. Além disso, em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem imediata pode significar a distinção entre uma pequena perda e uma perda desastrosa no caso de uma troca se mover contra o comerciante.

Os profissionais da negociação automática e sistemas automatizados.

Vejamos algumas das vantagens da negociação automática de Forex. O primeiro foi mencionado acima - o comércio automatizado minimiza o impacto das emoções no processo de negociação. Ao manter as emoções à distância, os comerciantes geralmente têm um tempo mais fácil de aderir ao seu plano primário. À medida que as ordens comerciais são executadas automaticamente assim que as regras comerciais forem cumpridas, os comerciantes de Forex não terão a chance de hesitar ou questionar o comércio. Além disso, a negociação automatizada pode impedir o overtrading - ou seja, comprar e vender em todas as oportunidades percebidas.

A próxima vantagem é a capacidade de backtest. Backtesting aplica regras de negociação aos dados históricos do mercado para definir a viabilidade da idéia. Ao desenvolver um sistema de negociação automatizada de Forex, todas as regras devem ser absolutas sem espaço para interpretação - ou seja, um computador deve fazer precisamente o que precisa ser feito sem adivinhar.

Além disso, os comerciantes de Forex podem usar essas regras e testá-las em dados históricos antes de arriscar dinheiro na negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia comercial e também identifiquem a expectativa do sistema - o valor médio que um comerciante da FX pode antecipar para ganhar (ou mesmo perder) por unidade de risco.

Forex auto trading também preserva a disciplina. À medida que as regras comerciais são definidas e a execução comercial é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é freqüentemente perdida devido a fatores emocionais como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida, porque o plano de negociação será seguido com precisão. Além disso, o erro piloto é diminuído e uma ordem para comprar 100 lotes não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 lotes de acordo.

Seria um erro não mencionar que o comércio automatizado ajuda a alcançar consistência. Um dos maiores desafios no comércio de Forex é planejar o comércio e depois negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser bastante lucrativo, os comerciantes que ignoram as regras alteram qualquer expectativa que o sistema realmente tivesse.

Você deve entender que não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas são sempre parte do jogo. No entanto, as perdas podem ser psicologicamente prejudiciais, portanto, um comerciante de Forex que tem duas ou três negociações perdidas em uma linha pode decidir ignorar o próximo comércio. Este próximo comércio poderia ter sido um vencedor, então o comerciante já arruinou qualquer expectativa do sistema. Assim, os sistemas de comércio automotivo Forex permitem que os comerciantes obtenham consistência.

Outro benefício é a velocidade de entrada da ordem melhorada. À medida que os computadores respondem instantaneamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens quando os critérios comerciais forem atendidos. Como conseqüência, entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Uma vez que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são criados automaticamente, incluindo perdas de proteção e também metas de lucro. Você sabe que os mercados podem se mover rapidamente e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou ultrapassar um nível de stop-loss antes das ordens serem inseridas.

Finalmente, a última vantagem é que você pode diversificar a negociação. Uma plataforma automatizada de negociação Forex permite ao usuário trocar várias contas ou estratégias diferentes simultaneamente. Por sua vez, isso tem o potencial de espalhar o risco em vários instrumentos, gerando uma proteção contra posições perdidas. O software é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, criar pedidos e também monitorar negócios.

Os contras de sistemas automatizados de negociação e automáticos.

Apesar das vantagens, você deve saber que o comércio automatizado não é privado de certas desvantagens.

O software é software e as falhas mecânicas ocorrem de tempos em tempos. A teoria por trás do Forex de negociação de automóveis faz com que pareça bastante simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. No entanto, a realidade nem sempre reflete a antecipação. O comércio automatizado não é infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode realmente residir em um computador e não em um servidor. Isso implica que se sua conexão com a internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre as chamadas negociações hipotéticas geradas pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que as transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas automáticos de troca de moeda e é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado.

O segundo con é monitoramento. Embora seja magnífico ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizada exigem monitoramento. Isto é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, falhas no computador ou perdas de energia e peculiaridades do sistema. É possível que um sistema Forex de comércio automático experimente anomalias que possam resultar em ordens faltantes, pedidos errados ou mesmo pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser determinados e resolvidos rapidamente.

E a última desvantagem mais aparente é a sobre-otimização. Embora não sejam específicos para os sistemas de troca de moeda automática, os comerciantes de Forex que empregam técnicas de teste de resposta podem produzir sistemas que ficam ótimos no papel e fazem terrivelmente em um mercado ao vivo. Por isso, a sobre-otimização refere-se a ajuste excessivo da curva que gera um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. Por exemplo, é possível ajustar uma estratégia para alcançar resultados excepcionais nos dados históricos sobre os quais foi testado. Negociações ocasionalmente incorretamente presumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100% de negociações lucrativas ou nunca deve ter um desconto para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros estabelecidos podem ser ajustados para criar um plano "quase ideal", no entanto, estes geralmente falharão quando for aplicado a um mercado ao vivo.

Conclusão.

Seguindo este artigo, esperamos que você possa agora responder a pergunta - o que é o comércio automotivo de Forex? Embora o comércio automatizado possa parecer atraente por uma variedade de razões, tais sistemas não devem ser considerados um substituto para negociações cuidadosamente executadas. Falhas mecânicas podem ocorrer e ocorrem - e os sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam diminuir os riscos de falhas mecânicas. Sugerimos que você use o híbrido de negociação manual e automática de FX para alcançar os melhores resultados.

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Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.

Os comerciantes e os investidores podem transformar regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro precisas em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo apresentará os leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.)

O que é um sistema de negociação automatizado?

Os sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas de negociação mecânica, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistema, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel, ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Moeda.)

[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]

Algumas plataformas de negociação possuem "assistentes" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será acionado (por exemplo, no fechamento da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.)

Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia comercial. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, serão gerados automaticamente quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas, paradas de trânsito e metas de lucro. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante.

Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados.

Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades comerciais e executar os negócios, incluindo:

Minimize Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de "puxar o gatilho", o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a vender demais - comprando e vendendo em todas as oportunidades percebidas.

Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite aos comerciantes avaliar e afinar uma idéia comercial e determinar a expectativa do sistema - o valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a repor suas estratégias de negociação atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)

Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.

Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando a expectativa de que o sistema teria tido. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas em uma fila pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes obtenham consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para construir um Plano de Negociação vencedor.)

Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de perda de parada - antes que as ordens possam ser inseridas. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça.

Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação.

Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes.

Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado.

Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.

Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada no servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.

Embora seja atraente por uma variedade de fatores, os sistemas automáticos de negociação não devem ser considerados um substituto para negociações cuidadosamente executadas. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)

Sistemas de negociação automatizados para investidores experientes.

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Em um mundo liderado por títulos, com computadores comerciais de alto nível que cuspiam ordens mais rapidamente do que qualquer um poderia responder a um rumor, fato ou novidade, o que é um comerciante ou investidor para fazer?

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